Search results for "riskam pakļautā vērtība"
showing 3 items of 3 documents
Valūtas riska novērtēšanas metodes
2016
Pēdējo gadu laikā, saasinoties situācijai Austrumeiropā, ir piedzīvotas valūtas kursa svārstīguma krasas pārmaiņas, tādēļ ir iespējamas arī turpmākas valūtas kursu krīzes un to izraisītas valūtas svārstības. Pamatojoties uz to, maģistra darbs „Valūtas riska novērtēšanas” izstrādāts ar mērķi pētīt valūtas riska novērtēšanas metodes gan Latvijā gan Eiropā, kā arī izstrādāt priekšlikumus banku valūtas risku pārvaldības uzlabošanai. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskā par valūtas riska vēsturisko attīstību, tā ietekmējošajiem faktoriem un normatīvo regulējumu, analītiskā par valūtas risku novērtēšanas metodēm, un praktiskās par valūtas riska modelēšanu. Darba apjoms ir 88 lappuses, tajā iek…
Operacionālā riska zaudējumu statistiskā modelēšana, izmantojot Beijesa statistikas metodes
2022
Bakalaura darbā tiek apskatīta operacionālā riska zaudējumu statistiskā modelēšana, izmantojot Beijesa metodi. Darbā tiek aprakstīta standarta zaudējumu sadalījuma pieeja, Beijesa metode, saistītie apriorie sadalījumi, kā arī riskam pakļautās vērtības novērtēšana gan ar Montekarlo simulāciju, gan ar aproksimācijas formulu palīdzību. Praktiskajā daļā tiek pielietota Beijesa metode, lai novērtētu parametrus simulētiem datiem trīs darbā minētajiem saistītajiem sadalījumiem. Kā arī tiek aplūkots datu piemērs, kur apriorie parametri tiek novērtēti ar Beijesa metodi, un gan ar Montekarlo simulāciju, gan aproksimācijas formulu palīdzību tiek aprēķināta riskam pakļautā vērtība. Rezultāti tiek salīd…
Kopulas un to izmantošana stresa testu scenāriju veidošanā
2019
Kopulas ļauj modelēt daudzdimensiju sadalījumus, atdalot marginālos sadalījumus no atkarības struktūras. Bakalaura darbā apskatīts kopulas jēdziens, tās īpašības un atkarības mēri, kas saistīti ar kopulām. Darbā tika apskatītas eliptisko un Arhimēda kopulu saimes un empīriskā kopula. Tika aprakstītas momentu un maksimālās ticamības metodes kopulu parametru novērtēšanai, kā arī apkopota informācija par kopulas izvēles un piemērotības kritērijiem. Praktiskajā daļā empīriskā, Gausa un t kopulas pielietotas riska faktoru šoku lieluma aprēķina problemātikai. Praktiskā daļa ir izstrādāta ar programmas R iebūvētās bibliotēkas: copula palīdzību.